Estratégia de negociação macd

O que é o Indicador MACD?

Gerald Appel desenvolveu o MACD na década de 1970, e é um dos indicadores mais populares em uso hoje. Os comerciantes usam o MACD para determinar a direção da tendência, momentum e reversões potenciais. Ele é usado para confirmar negócios com base em outras estratégias, mas também fornece seus próprios sinais comerciais.

A Figura 1 mostra o MACD aplicado a um gráfico diário da Apple (AAPL) estoque.

Figura 1. Tabela diária da Apple com MACD

Duas linhas compõem o MACD. A linha MACD ea linha de sinal. Essas linhas se movem juntas, exceto que o MACD se move mais rápido, pois a linha de sinal é uma média móvel da linha MACD.

O histograma MACD que oscila acima e abaixo de zero mostra a extensão em que a linha MACD está acima ou abaixo da linha de sinal. O histograma fornece uma visão de curto prazo sobre momentum e direção recente. Quando o histograma está acima de zero, o movimento recente tem sido maior; Abaixo de zero eo movimento recente estava abaixo. Quanto maior o valor do histograma, maior o impulso do movimento recente.

O Histograma nem sempre é mostrado como parte do indicador MACD, já que muitos comerciantes preferem se concentrar no modo como as duas linhas (MACD e Sinal) estão interagindo. Estas duas linhas são a fonte da maioria das estratégias MACD e análise de preços.

O MACD é calculado da seguinte forma:

MACD Line = 12 dias EMA 26day EMA

Linha de sinal = 9 dias EMA da linha MACD

EMA significa média móvel exponencial.

O histograma do MACD é a linha de sinal da linha MACD

Negociação com o Indicador MACD

Existem três usos primários para o indicador MACD, cada um oferecendo vantagens e desvantagens. Combinar todas as três funções ajudará a eliminar alguns sinais de comércio MACD perdedor, como será usando o MACD em conjunto com outros indicadores e análise de preços.

Zero-Line Crossovers

Movimentos através da linha zero no indicador representam momentos em que a EMA de 12 dias está cruzando a EMA de 26 dias. Quando o MACD atravessa a linha zero a partir de baixo, uma nova tendência de alta pode estar emergindo. Quando o MACD cruza a linha zero de cima uma nova tendência de baixa pode estar emergindo.

A Figura 2 mostra vários crossovers de linha zero em International Business Machines (IBM).

Figura 2. IBM com MACD Zero Line Crossover Signals

A estratégia é comprar quando o MACD cruza acima da linha zero, e vender (ou tomar posições curtas) quando a linha MACD (preto) cruza abaixo da linha zero. Durante condições de choppy isso resulta em negociações perdendo, e é rentável quando as tendências fortes surgem.

Segure longos comércios até que o MACD cruza para trás abaixo da linha zero. Mantenha operações curtas até que o MACD cruza acima da linha zero. Esta estratégia é muito básica e não tem um stop loss, o que significa que o risco não é controlado. Para utilizar essa estratégia, os comerciantes precisam implementar sua própria forma de controle de risco (veja a próxima seção)

Os crossovers de linha zero também confirmam as tendências. Quando a linha MACD está acima de zero, ela ajuda a confirmar tendências de alta e outras estratégias que indicam tomar posições longas. Abaixo de zero, o MACD confirma tendências de redução e tomando comércios curtos baseados em outras estratégias.

Linhas de sinal cruzadas

Os crossovers de linha de sinal proporcionam melhor sincronização e são preferidos pela maioria dos operadores para crossovers de linha zero.

Com este método, um sinal de compra ocorre quando a linha MACD cruza acima da linha de sinal.

Um sinal de venda (curto) ocorre quando a linha MACD cruza abaixo da linha de sinal. A Figura 3 mostra a IBM novamente, desta vez usando cruzamentos de linha de sinal. Os sinais de compra e venda ocorrem mais cedo no movimento de preços do que os crossovers de linha zero, oferecendo potencialmente melhores preços de entrada e saída.

Uma vez que o MACD é um indicador, e não um sistema de comércio, não há stop loss. Para comprar sinais um batente pode ser colocado abaixo de um ponto baixo recente, e para sinais curtos um batente pode ser colocado acima da elevação recente.

Figura 3. IBM com MACD Signal Line Crossover Trades

Não há construído em alvos, portanto, os comércios são mantidos até que um cruzamento na direção oposta ocorre. Novos negócios podem então ser iniciados na nova direção de cruzamento.

A queda desta estratégia é que ela pode resultar em 8220; whipsaw8221; Quando as linhas MACD e Signal cruzam para frente e para trás em um curto espaço de tempo.

Uma maneira de evitar alguns whipsaws é apenas levar os comércios no sentido da tendência de longo prazo. Se a tendência é para cima, só tomar uma compra de sinais, e sair quando a linha MACD cruza para trás abaixo da Linha de Sinal.

Divergência

Divergência bearish é quando o preço está fazendo altos novos, mas o isnt do MACD. Mostra que o momentum retardou, e uma reversão poderia ser forthcoming.

A divergência bullish é quando o preço está fazendo pontos baixos novos, mas o isnt do MACD. Ele mostra que a pressão de venda diminuiu, e uma reversão maior poderia estar ao virar da esquina.

Até divergência é confirmada por uma verdadeira reviravolta no preço, não basta comércios simplesmente em divergência. Uma ação pode continuar a subir (queda) por um longo tempo, mesmo quando divergência (bullish) de baixa está ocorrendo.

Figura 4. Divergência Bullish e Bearish em AT & T (T) - gráfico diário

Na Figura 4 o preço tenta fazer uma nova baixa no final de março, mas o MACD já está fazendo altos mais altos. Isso indicava que o movimento mais baixo poderia falhar e um rali resultaria.

Em maio o preço faz uma nova alta, mas o MACD está fazendo uma baixa mais alta. Isso adverte que a pressão de compra diminuiu e que o movimento mais alto pode falhar.

Ajuste e Limitações

A linha MACD é baseada na diferença entre o EMA de 26 dias e de 12 dias (ver cálculo). A linha de sinal é uma EMA de 9 períodos da linha MACD. Aumentar o número de períodos para a linha Signal irá reduzir o número de sinais crossover, ajudando a evitar sinais falsos. A desvantagem é que os sinais de comércio ocorrerão mais tarde no movimento do preço do que fariam com uma linha de sinal EMA mais curta.

A Figura 5 mostra isso em ação. São mostrados dois indicadores MACD; O topo usa uma linha de sinal de 9 períodos e o inferior usa uma linha de sinal de 26 períodos.

O topo tem mais crossovers, mas você entra no comércio muito em breve. A parte inferior leva você para o comércio mais tarde, mas não há crossovers, permitindo que você lucrar mais com a tendência de aumento.

Figura 5. MACDs com Períodos de Linha de Sinal Diferentes - General Electric (GE) Gráfico Diário

O MACD é um indicador útil, mas não é perfeito. O indicador é propenso a 8220, sinais falsos8221; Fornecendo um sinal de comércio apenas como o preço está girando a outra maneira. O MACD também não vem com construído em controles de risco ou metas de lucro é apenas um indicador, e não uma estratégia. Os comerciantes precisam, portanto, implementar suas próprias táticas de gestão de risco e lucro.

Divergência é uma ferramenta útil e adverte uma tendência abrandou, mas isso não significa que o preço vai reverter. Mesmo se o preço não reverter, divergência doesnt dizer-lhe quando isso vai ocorrer.

A linha de fundo

Se o MACD está acima de zero, isso ajuda a confirmar uma tendência de alta; Abaixo de zero e ajuda a confirmar uma tendência de baixa. Os cruzamentos de linha zero e linha de sinal são usados ​​como sinais comerciais para entrar e sair de negociações com tendências. A perda de sinais de comércio ocorre quando crossovers ocorrem em rápida sucessão devido à ação de preço choppy. Divergência mostra quando o momento está diminuindo, mas não indica quando uma reversão ocorrerá (se ocorrer).

Combinar diferentes elementos de cada estratégia torna o indicador mais útil, como a tomada de sinais de compra após uma divergência de alta. Usando a análise de preços e tendências ajudará a determinar quais os sinais a tomar, como apenas tomar sinais de compra quando uma tendência de alta de longo prazo está no lugar.

O MACD ( "Moving Average Convergence / Divergence") pode ser usado em ambas as tendências e intervalos se usado corretamente. Trata-se de uma tendência seguindo o indicador de momentum que mostra a relação entre duas médias móveis de preços. Esta é uma das poucas ferramentas que funcionará bem em ambos os tipos de mercados. Se eu pudesse ter apenas um indicador técnico fora das linhas de tendência / suporte / resistência, seria isso. Foi desenvolvido por Gerald Appel, editor de Sistemas e Previsões.

O MACD "oscilador" ou "indicador" é uma coleção de três sinais (ou séries de dados calculados), calculado a partir de dados de preços históricos, na maioria das vezes o preço de fechamento. Estas três linhas de sinal são: a linha MACD, a linha de sinal (ou linha média) ea diferença (ou divergência). O termo "MACD" pode ser usado para se referir ao indicador como um todo, ou especificamente à própria linha MACD. A primeira linha, chamada "linha MACD", é igual à diferença entre uma média móvel exponencial "rápida" (período curto) (EMA) e uma EMA "lenta" (período mais longo). A linha MACD é traçada ao longo do tempo, juntamente com uma EMA da linha MACD, denominada "linha de sinal" ou "linha média". A diferença (ou divergência) entre a linha MACD e a linha de sinal é mostrada como um gráfico de barras chamado de histograma (que não deve ser confundido com o uso normal do histograma como uma aproximação de uma distribuição de probabilidade em estatísticas - a A semelhança é apenas na visualização usando um gráfico de barras).

Negociação com médias móveis

Uma vez que o MACD é baseado em médias móveis, é inerentemente um indicador de atraso. No entanto, a este respeito, o MACD não se atrasa tanto quanto um indicador de cruzamento de média móvel básico, uma vez que o cruzamento de sinal pode ser antecipado observando a convergência muito antes do cruzamento real. Como uma métrica de tendências de preços, o MACD é menos útil para ações que não são tendências (negociação em um intervalo) ou estão negociando com ação de preço errático.

Existem várias maneiras de usar o indicador MACD para negociação com médias móveis. Em tendências ascendentes, você só vai pegar sinais de compra como o preço é também um pouco perto da linha de alta tendência. Tudo isso será ilustrado em um visual abaixo. No entanto, vamos entrar em como ler os sinais mais.

Quando as linhas MACD estão tentando desativar, você pode olhar para as linhas pretas para começar a crescer mais curto para obter uma entrada mais rápida nas linhas de sinal MACD. Isso irá ajudá-lo a vender de uma forma mais oportuna. Siga as regras abaixo para operar com as médias móveis:

O indicador MACD é uma das mais populares ferramentas de análise técnica. Existem três componentes principais do MACD mostrado na figura abaixo:

MACD. A média móvel exponencial de 12 períodos (EMA) menos a EMA de 26 períodos.

Linha de sinal MACD. Um EMA de 9 períodos do MACD.

MACD Histograma. O MACD menos a linha de sinal MACD.

O indicador MACD é uma ferramenta eficaz e versátil. Há três maneiras principais de interpretar o indicador de análise técnica do MACD, discutido nas três páginas a seguir: